Спасибо огромное за отклик! Я отправлял Вам электронное письмо с вопросами, но, видимо, Ваш почтовый агент записал его в спам. Возможно на форуме работать будет удобнее. Тем более, что мой опыт может быть полезен многим начинающим трейдерам, ведь я начинаю с нуля.
Итак, цель - начать торговать на Фондовой бирже ММВБ и Быть в Выигрыше. Точнее это не цель, а средство. А цель - получить в виде денег инструмент для реализации своих идей в жизни. Я хочу, чтобы я и мои близкие люди были в достаточной мере благополучны и защищены. Чтобы моя будущая жена не была вынуждена зарабатывать деньги, а имела возможность заниматься любимым делом (она хочет стать учителем). А еще я хочу на базе университета, в котором сейчас учусь, построить крупный современный образовательный центр, оснащенный так, чтобы в нем могли учиться на равных со всеми студенты, имеющие физические ограничения (но поступать только по общему конкурсу - никаких льгот!) Вот такая мечта.
Капитал - 10 000 рублей.
Время - примерно 1 час каждый вечер (иногда больше).
Брокер - УралСиб Кэпитал.
Так как я уже имею опыт знакомства с FOREXом, то вынужден признать, что в фундаментальном анализе я не силен и силен буду очень-очень нескоро. Поэтому для себя рассматриваю технический анализ и разработанные на его основе торговые системы как основное средство работы на Фондовой бирже. Изучение тематических форумов и сайтов на просторах Рунета свелось к двум вопросам: 1) Программа для разработки торговых систем и тестирования их на исторических данных (максимально свежих) 2) Система для работы с брокером. Причем эта система должна быть программируемой, так как, имея образование программиста, на мой взгляд, будет глупо сидеть и ручками делать то, что может в автоматическом режиме делать торговый робот. К тому же и нет у меня этого времени. Учеба пока важнее.
Собственно, первый этап моего входа на биржу можно свести к созданию (или заимствованию) какой-нибудь простой торговой системы (пусть даже с очень маленьким процентом дохода: лишь бы не минус) и построению действующего торгового робота на ее основе.
Пока лучшее, что я нашел - это 1) Equis MetaStock - для разработки и тестирования торговых систем. 2) Quik - клиент-серверная система, довольно распространенная среди российских брокеров, имеющая встроенный язык QPILE для разработки различных торговых скриптов (в том числе торговых роботов).
Очень хотелось бы выслушать Ваши комментарии по поводу всего описанного выше, а также узнать, какими программами пользуетесь Вы.
Сообщение отредактировал Akella - Суббота, 08.01.2011, 02:30
Акелла, у Вас большие и вдохновляющие мечты и цели! И все это реально достижимо. (еще, на мой взгляд, помимо трейдинга хорошими инструментами быстрого достижения этих целей могут быть также создание собственного бизнеса и деньги других людей).
С торговой системой (ТС) есть вот какой нюанс. Имхо, ТС - это не только сигналы на вход и выход, это еще и управление риском, капиталом, форс-мажором и собственным мышлением (и это не полный список :-) ). Вот здесь немного подробней http://tobeinthemoney.ru/publ/2-1-0-22 («Разработка торговой системы, подходящей лично вам») Исходя из Ваших ресурсов, мне кажется, можно было бы начать с формализации Вашей ТС, просто по пунктам подряд. Готов поддержать в этом!
По поводу программ. Раньше использовал Метасток, сейчас в Экселе обрабатываю нужные данные и строю необходимые графики. (своего рода автоматизация :-) ) Торгую через нескольких брокеров, использую их торговые программы, в т.ч. и Quik. Некоторые из брокеров также предлагают для разработки роботов свои инструменты, но пока их на практике не применял. Но мне кажется, за этим большое будущее. Вернее, уже настоящее! :-)
Боюсь, что в моем случае начать придется не с формализации, а практически с создания хоть сколь-нибудь адекватной торговой системы.
По пунктам. 1) Не совсем понятна суть вопроса. Но если я понял правильно, то а) цель - 30% среднемесячный доход б) возможности: способность достаточно качественно разобраться в сути математических моделей (насколько я успел заметить, почти любой технический индикатор, начиная со скользящих средних, - математическая модель с заданными свойствами) и их применении, навыки программиста (сюда я отношу не только способность к написанию торгового робота, но и разработки алгоритмов в целом, ведь техническая часть торговой системы - алгоритм в чистом виде). 2) Самообучение в рамках конкретной торговой системы: детальное исследование используемых индикаторов, их разновидностей, изучение однотипных торговых систем, изучение возможностей для ее модернизации и расширения. Обучение... Здесь я совсем не понимаю, что имеется в виду. 3) Временной интервал, когда я могу непосредственно работать с терминалом: 20.00 - 21.00 (МСК+2) ежедневно Интервал, для которого я хочу создать торгового робота: круглосуточно, полная финансовая неделя.
Для определения пунктов 4 и 5 мне необходимо начать работать с МетаСтоком. Дело в том, что я установил программу на компьютер, но никак не могу разобраться с получением данных. Буду очень благодарен, если Вы детально опишете, как Вы загружали котировки в МетаСток (у меня версия 7.2, так как о ней были очень хорошие отзывы в плане качества тестирования ТС) За основу своей торговой системы я бы хотел взять одну из тех, что я Вам выслал по электронной почте. Но это только чтобы было от чего оттолкнуться.
Пункты 6, 7 и 8 требуют дополнительных разъяснений, так как на данный момент я не представляю, какие должны быть правила управления Капиталом (и их отношения с торговой системой), способы расширения и форс-мажоры.
P.S. Как я понял, пока пытался по пунктам формализовать торговую систему, к которой хочу прийти, списку из Вашей статьи очень не хватает развернутой интерпретации для каждого пункта. Например, что подразумевается под возможностями обучения и самообучения? Или какие правила должны быть определены для управления Капиталом? И вообще, под Капиталом в данном случае подразумеваются ВСЕ имеющиеся активы и пассивы или только трейдерский депозит?
P.P.S. Хотелось бы поподробнее узнать, какие торговые брокеры предлагают системы для создания торговых роботов, базирующихся не на Quik?
Сообщение отредактировал Akella - Вторник, 11.01.2011, 00:03
P.S. ... списку из Вашей статьи очень не хватает развернутой интерпретации для каждого пункта.
Просто очень обширный материал. Со временем распишу подробней, конечно.
Quote (Akella)
P.P.S. Хотелось бы поподробнее узнать, какие торговые брокеры предлагают системы для создания торговых роботов, базирующихся не на Quik?
Альфабанк предлагает alfadirect и взаимодействие по технологии COM, Алор на базе AlorTrade тоже по COM.
По формализации ТС - вообщем-то она уже началась! 1. Ок, высокая планка, это здорово! 2. Еще бы добавил в этот пункт готовность выделять время и деньги на книги по трейдингу и другое обучение. 3. Ок. Исходя из этого можете выбрать рынки, на которых будете торговать. 4,5,6,7,8 - точно, Акелла, лучше на практике.
С импортом в Метасток так поступал (не самый лучший способ, но так было проще): - качал дневную историю с , например, Финама (http://www.finam.ru/analysis/export/default.asp); - запускал The Downloader, который вместе с Метастоком идет; - импортировал данные, начиная с Convert... в меню Tools.
Системы, которые Вы прислали, для старта, конечно, подойдут, но, честно говоря, я бы их не рекомендовал. Дело в том, что лучше (имхо) начать с какой-нибудь трендовой системы. "Trend is your friend"
Время и деньги на книги по трейдингу - это, по-моему, само собой. Нет, можно, конечно, методом проб и ошибок, но я не собираюсь богатеть к пенсии... А любую нужную литературу я нахожу в Интернете или в сети провайдера. Так что деньги на это пока не пригодились. Я тут столкнулся с другой любопытной проблемой. Демо-счеты у всех брокеров, почему-то довольно сложны в открытии и очень ограничены (у КИТ-финанс, например, не больше двух сессий и время действия - две недели). Видимо, придется ехать открывать реальный депозит. Наверно, это и к лучшему. У Вас же тут целая тема где-то есть для афоризмов на тему "Демо-счет и реальный депозит - это то же, что и..." Хочу спросить Вашего совета. С какой суммы лучше начать в условиях ограниченности средств? Какую цифру между 100 и 1000 рублями Вы можете порекомендовать? И какой инструмент в соответствии с этим лучше выбрать? Я так понимаю, что с депозитом в 200 рублей торговать на дорогих акциях будет довольно неэффективно. Взять ВТБ или РусГидро?
Про рынки. Я как-то не думал о других рынках, кроме ММВБ. Собственно, большая часть брокеров только эту биржу и предлагает. А какие еще есть варианты и где о них можно прочитать? Я имею в виду конкретных брокеров, которые предлагают другие биржи.
Про импорт в МетаСток. Я на днях читал в Интернете про способ связывания Quik'a с МетаСтоком. Но пока воспользуюсь Вашим вариантом. Кстати, файлы с историей с Финама мне скачивать уже доводилось. Проблема в том, что МетаСток имеет довольно заумную систему хранения и представления котировок. Вы не могли бы по шагам описать, как Вы финамовский файл .txt переводили в понятные для метастока данные.
Про торговые системы. Трендовые системы - это хорошо, но у меня ни одной нет... Вы не могли бы поделиться какой-нибудь простенькой внутридневной системой, на которой в качестве эксперимента я построю торговый робот? Если этот робот будет работать в плюс, я передам Вам все его исходники. Понимаю, что такая просьба не совсем адекватна, поэтому в случае Вашего отказа пойму и приму его.
Добавлено (11.01.2011, 15:15) --------------------------------------------- Сейчас посмотрел Alfadirect. Это то, что надо! У Quik довольно неудобный встроенный язык QPILE, а в Alfadirect - родной C#. Видимо, депозит придется открывать у Альфа-банка или АЛОРа.
Кстати, Вы в Excel торговых роботов на Visual Basic for Applications (VBA) не пишете? Alfadirect, как я понял, это позволяет. Да и образование у Вас подходящее: ведь физиков в ЧелГУ учат программированию.
Видимо, придется ехать открывать реальный депозит. Наверно, это и к лучшему.
100% к лучшему! Действительно, от демо-счета больше вреда, чем пользы
Quote (Akella)
С какой суммы лучше начать...?
Думаю, с той, которую готовы на обучение потратить. Наверно, 1000 будет предпочтительней (от брокера вывести всегда можно). И, в добавок, для работы торговой системы будет бОльший выбор инструментов.
Quote (Akella)
конкретных брокеров, которые предлагают другие биржи.
Наверно лучше непосредственно по их сайтам посмотреть. Разнообразие присутствует Можно начать со списков крупнейших операторов на ММВБ или РТС. Но в основном, насколько представляю, предлагают ММВБ (акции и облигации) и ФОРТС (фьючерсы и опционы на бирже РТС) На зарубежные рынки брокеры выход тоже предлагают, но там "порог" высок, от 50-100 тыс. долларов.
Быть в Выигрыше!
- запускаю The Downloader, который вместе с Метастоком идет - выбираю Convert... в меню Tools - выставляю в Source файл "ASCII Text", - жму Browse... и выбираю директорию, где сохранил тхт-файлы, причем по Ctrl-A все их выделяю и жму "Открыть" - в Destination выбираю FileType - Metastock, Folder - можно в папке MetaStock Date предварительно создать какую-нибудь папку, напр MyDates, и на нее указать в Folder - первый раз еще надо нажать кнопку Option... / вкладка Destination выставить так:
Потом ОК, Метасток сконвертирует тхт в нужные ему данные, и можно их использовать, когда запустите МетаСток и выберете ту самую директорию MyDates и будете открывать графики. Вроде так все получалось
Quote (Akella)
Вы не могли бы поделиться какой-нибудь простенькой внутридневной системой
Если трендовую и с привлечением теханализа, то самая простая, наверно, на пересечение скользящих средних. Цена Close ушла ниже SMA(WMA, EMA) - продаем, ушла выше - покупаем. Честно говоря, сомневаюсь, что она в таком виде прибыль даст. Но для начала, для старта, мне кажется, вполне подойдет.
Quote (Akella)
Кстати, Вы в Excel торговых роботов на Visual Basic for Applications (VBA) не пишете?
Есть немного, но это скорее все-таки больше автоматизация, чем роботоделание Быть в Выигрыше!
Наконец-то! МетаСток заработал! Сделал по Вашему методу. До этого долго мучился, а нужно было, оказывается, просто использовать конвертацию. Благо, у Финама очень дружественная система экспорта данных.
Теперь можно приступать к созданию стабильной ТС. Нашел книгу "СОЗДАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ В METASTOCK" В.И. Сафина. На изучение, очевидно, понадобится некоторое время. Если Вы можете на данном этапе что-то посоветовать или подсказать какие-нибудь хитрости, которые часто отнимают у новичка уйму времени, буду премного благодарен.
По ходу чтения запрограммирую на тестирование предложенную систему. Как только появятся результаты, напишу.
Добавлено (14.01.2011, 22:27) --------------------------------------------- Итак, первые результаты.
Немного освоив МетаСток и его встроенный язык, я запрограммировал предложенную ТС.
Открытие длинной позиции: Cross(CLOSE, Mov(CLOSE,opt1,E)) Закрытие длинной позиции: Cross(Mov(CLOSE,opt1,E),CLOSE) Открытие короткой: Cross(Mov(CLOSE,opt1,E),CLOSE) Закрытие короткой: Cross(CLOSE, Mov(CLOSE,opt1,E))
Тестирование системы на 5-минутных свечках акций "ВТБ ао" с 28.01.2010 по 13.01.2011 дало наилучшие результаты при opt1 := 345. Система продемонстрировала доходность 245 пунктов (0.0245) при ~900 сделках. Однако вместе с тем, система очень нестабильна (слишком много возмущений на кривой роста капитала). Боюсь, что для реальной работы она, как Вы и говорили, непригодна.
Скриншот я выслал Вам на e-mail.
Однако из-за допущенной в самом начале ошибки я получил еще один любопытный результат. Если в исходной системе заменить правила входа/выхода на точно противоположные, то при opt1 := 10 мы за 5,5 тыс сделок получаем доход 3000 пунктов (0.3000). При этом кривая роста капитала на удивление стабильна.
Открытие длинной позиции: Cross(Mov(CLOSE,opt1,E),CLOSE) Закрытие длинной позиции: Cross(CLOSE, Mov(CLOSE,opt1,E)) Открытие короткой: Cross(CLOSE, Mov(CLOSE,opt1,E)) Закрытие короткой: Cross(Mov(CLOSE,opt1,E),CLOSE)
Скриншот я Вам также выслал. Жду Ваших комментариев и рекомендаций по следующим шагам.
Добавлено (15.01.2011, 00:58) --------------------------------------------- Сижу, продолжаю эксперименты со второй системой. Она мне нравится. Единственное, что смущает, профит от одной сделки обычно 0.0001 или 0.0002 (бывает, конечно, и больше, но очень редко).
Я знаю, что такая торговля на валютах невозможна, так как спред, равный обычно 0.0005 гарантированно дважды убивает подобную систему (еще и контрольный -0.0001 остается =) ). В то же время я что-то слышал о скальпинге на фондовых рынках. Вот мне теперь интересно, может ли система с подобными микропрофитами быть выгодной при торговле акциями?
какие-нибудь хитрости, которые часто отнимают у новичка уйму времени,
А хитрость в том, что нет хитростей! Сразу бы порекомендовал учитывать комиссию. Она с каждой сделки берется, у разных брокеров разная. В среднем, наверно, до 0.05% от суммы сделки. (можно и т.н. "проскальзывание" учитывать)
Потом можно еще продумать условия и предусмотреть возможность, когда система "не в рынке". Т.е. сейчас она закрывает длинную и открывает короткую одновременно, а не помешает сделать так, чтобы были периоды (скажем, когда на рынке "боковик"), когда система не генерирует сигналы.
И, имхо, самое главное - ограничить убытки Выходить из позиции при достижении заранее определенного уровня убытков.
PS: Красная кривая на втором графики действительно красива
Я про ограничение убытков тоже подумал. Эта линия стала еще на 300 пунктов красивее, когда я стоп-лосс на уровне 4 пунктов установил.
Про комиссию. На сайте Альфа-директа пишут, что у них комиссия 0.03%. Я провел небольшие расчеты в связи с этим. Вы не могли бы проверить?
Пусть акции ВТБ в момент покупки котируются на уровне 0.1000 рублей за акцию. За 1 000 рублей я покупаю 10 000 акций. Жду, пока они подорожают на 1 пункт и продаю по цене 0.1001 за акцию. Таким образом я зарабатываю 1 рубль. 0.03% от 1000 рублей = 0.3 рубля (30 копеек). Итого чистой прибыли 70 копеек. Верно? Аналогично, если акции котируются около 0.2000 рублей за акцию, то комиссия уже будет 60 копеек. А если акции перевалят за 0.3330, то торговля станет убыточной.
Здесь есть два вопроса. 1) Комиссия рассчитывается по цене входа в позицию, или по цене выхода? 2) У котировок акций есть спред? (Подозреваю, что нет, но хотелось бы уточнить у надежного источника)
Вообще, из Вашего ответа мне напрашивается вывод, что Вы эту систему считаете прибыльной и вполне приемлемой. Я собираюсь именно по ней начать торговать с реального депозита. Поэтому, если у Вас есть какие-либо возражения и сомнения, кроме упомянутых в предыдущем ответе, очень прошу высказать их сейчас.
Дело в том, что я хочу как можно скорее перейти к написанию робота, а дальнейшую модернизацию ТС я планировал проводить уже после того, как запущу ее на рынок.
П.С. Никак не могу до конца разобраться с опцией Margin Required % в настройках тестирования систем в МетаСтоке. Хотелось бы оценить доходность системы в рублевом выражении.
Сообщение отредактировал Akella - Четверг, 20.01.2011, 23:50
Пусть акции ВТБ в момент покупки котируются на уровне 0.1000 рублей за акцию. За 1 000 рублей я покупаю 10 000 акций.
Верно, но отчасти. Там еще есть биржевой сбор (0,01%) и тогда комиссия полностью составит 0,04%, при этом: Купили 10 лотов ВТБ по 0.1 - заплатили 0,4 руб Продали 10 лотов по 0,1001 - заплатили еще 0,4 руб (т.е. комиссия считается по цене сделки, и при воде, и при выходе) Итого отдали 0,8 руб (0,8004 руб, если точно), доход 0,2 руб
Quote (Akella)
2) У котировок акций есть спред?
Да, но величина разная (не только у разных бумаг, но и в разное время) и постоянно меняется.
Quote (Akella)
Вы эту систему считаете прибыльной и вполне приемлемой.
В принципе, думаю, почти любую систему можно сделать прибыльной, если правильно риском управлять. Тут главное, на мой взгляд, сделать так, чтобы ограничивать просадки счета и был потенциал для прибыли. Не помню, где-то читал (но сам не проверял), что если просто входить по бросанию монетки (напр орел - покупаем, решка - продаем) и верно управлять риском и капиталом, система будет денежку приносить. Быть в Выигрыше!
Ну, я ожидал какого-то подвоха. 20 копеек - это, конечно, не очень хорошо. Собственно, а как мне определить спред для акций ВТБ? На сайте Финама, например, акции ВТБ котируются по одной и той же цене на bid и ask.
Что подразумевается под ограничением просадки счета в данном случае? Стоп-лоссы я уже установил, а предсказать серии проигрышных сделок невозможно. Можно только оценить на исторических данных. И совсем уж непонятно про потенциал для прибыли. Поясните, пожалуйста, Ваши слова о риске и управлении капиталом!
Собственно, а как мне определить спред для акций ВТБ?
Только "глядя в стакан" котировок. Программно тоже можно получать BID и ASK, а спрэд = ASK-BID
Quote (Akella)
Что подразумевается под ограничением просадки счета в данном случае? Стоп-лоссы я уже установил, а предсказать серии проигрышных сделок невозможно.
Просадка-уменьшение денег на счету, но уже не по одной сделке, а по серии. Своего рода показатель системы. Но зная его, можно управлять счетом. Например - не терять в месяц больше 10% депозита. (Как-то уже говорил, что мы не можем предсказывать рынок, но можем предсказывать свои действия )
Quote (Akella)
И совсем уж непонятно про потенциал для прибыли.
А тут два аспекта системы. Первый - соотношение стоп-лосса и тейк-профита. Второй - выбор времени входа в рынок, когда вероятность благоприятного движения велика.
Quote (Akella)
Поясните, пожалуйста, Ваши слова о риске и управлении капиталом!
Вынесу в отдельную тему, это того стоит! Быть в Выигрыше!
Никак не получается нормальная ТС для скальпинга на обычном рынке акций. Все жутко нестабильные либо убыточные, либо слишком мелкие (1-2 пункта с каждой сделки)! К тому же мне на днях сказали, что заниматься скальпингом на обычной бирже - не айс, и порекомендовали рынок фьючерсов.
Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста...
P.S. Что такое "стакан"? Не первый раз сталкиваюсь с этим понятием...
P.P.S. В изучение C# дошел, наконец, до понимания общей идеологии языка. Осталось научиться клепать приложения под Windows =)
Добавлено (30.01.2011, 23:38) --------------------------------------------- Ох, как все запутано на фьючерсном рынке! И ведь опереться даже не на что!
Вы не могли бы на каком-нибудь простом и конкретном примере с фондовой биржи объяснить суть торговли на фьючерсах и общую идею скальпинга? Желательно с цифрами.
Сообщение отредактировал Akella - Воскресенье, 30.01.2011, 23:38
Да, на фьючерсах (ФОРТС, например) скальпировать удобней будет.
Практически Ф - тот же актив, имхо. Но с некоторыми особенностями Разница в величине лота, цене, комиссии и порядке расчетов, "времени жизни".
Лот - как правило, 100 акций, поэтому цена на фьючерс выглядит как Цена Акции Х 100. Т.е. если Сбербанк сейчас торгуется по 105 руб, фьючерсный контракт будет стоить 10500 руб. (Но на практике есть еще дополнительная дельта в цене, плюсом или минусом, она зависит от разницы ставок кредитования в рублях и в бумагах, и от срока до окончания "жизни" фьючерса) С учетом этого сейчас "ближайший" фьючерс (фьючерс с самым коротким "временем жизни", на март 2011) примерно стоит 105 Х 100 + 60 = 10560 руб
Вне зависимости, продаешь Ф или покупаешь, биржа забирает гарантийное обеспечение (ГО). (Когда закрываешь позицию - возвращает.) ГО меняется ежедневно. Сейчас примерно 10% на Сбербанк. На ФОРТС можно точно посмотреть. (http://www.rts.ru/s196#param)
Чтобы купить 100 акций того же Сбера, надо, чтобы на счете было 10500 руб + Комиссия (Акции). При покупке 1 Ф на Сбербанк на счете должно быть ГО (1300 руб) + Комиссия (Ф). Комиссия (А) = 10500 Х (0.03%+0.01%) = 4.2 руб Комиссия (Ф) = 1 руб (биржа 0.5 руб и брокер 0.5 руб) (по 0.25 - для скальперских сделок) Итого для покупки: 100 акций - 10505 руб. 1 фьючерс - 1301 руб.
Т.е. и денег на счете надо меньше, и комиссия меньше. Но, соответственно, и риск на капитал выше.
PS "стакан" - место сбора желаний трейдеров Официально - очередь заявок трейдеров, где видно, сколько и почем хотят купить и продать.
А любую нужную литературу я нахожу в Интернете или в сети провайдера. Так что деньги на это пока не пригодились. 
